Microsoft .NET Framework SDK をWindows2000Professional SP4 にセットアップしました． 大まかな手順は次のとおりです．

1. .NET Framework 再頒布可能パッケージのインストール
2. .NET Framework 日本語 Language Pack のインストール
3. .NET Framework SDK のインストール
4. 環境変数の設定
5. 動作確認

MTEntryMore 以下，各手順の詳細です．

01. .NET Framework 再頒布可能パッケージのインストール
ファイルはここから手に入れられます．
ダウンロードが完了したら，その実行ファイルを実行してください． 途中で選択する項目がないので，ここで特に説明は行いません．

02. .NET Framework 日本語 Language Pack のインストール
ファイルはここから手に入れられます．
ダウンロードが完了したら，その実行ファイルを実行してください． 同じく，途中で選択する項目がないので，ここで特に説明は行いません．

03. .NET Framework SDK のインストール
ファイルはここから手に入れられます．
ダウンロードが完了したら，その実行ファイルを実行してください． インストールオプションは，特に理由がなければ全選択，インストールするフォルダは適宜設定してください．ぼくは "C:\MS.NET_SDK\" としました．ここで指定したフォルダの直下に"v1.1" というディレクトリが作成されるので，バージョン情報は明示的に含めなくても良さそうです．

04. 環境変数の設定
C# コンパイラ (csc.exe) にパスを通します． その前に，まずは csc.exe を探します． ぼくのマシンでは，
C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322
という，かなり深い位置にありました．
　　04-01. マイコンピュータのプロパティを開きます
　　04-02. [詳細]タブを開きます
　　04-03. [環境変数] ボタンをクリックします
　　04-04. [システム環境変数] の "Path" を選択します
　　04-05. [編集] ボタンをクリックします
　　04-06. "変数値" 欄に ";" 区切りで csc.exe へのパスを追加します

05. 動作確認
適当な C# のソースコードを作成します．
[test.cs]

using System;
public class tmp {
  [STAThread]
  static void Main ( string [] args ) {
    Console.WriteLine ( "Hello World!" );
  }
}

コマンドプロンプトからコンパイルし，実行してみます．

  > csc test.cs
  > test
  Hello, World!
  >

以上で，セットアップ完了なのですが， とても引っかかった点が一つあります． csc.exe が，Explorer の検索に引っかかりませんでした． これは，ぼくの環境固有の問題なのでしょうかね・・・． おかげで，このコンパイラを探すのに，結構苦労しました．
また，SDK 付属のドキュメント内の csc.exe に関する記述も， VisualStudio .NET があることを前提にした説明のみです．
意図的なもの?
疑心暗鬼が過ぎる気もしますが・・・．